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財(cái)務(wù)管理：課件上，學(xué)習(xí)資產(chǎn)組合收益率例題第二問，計(jì)算甲丙兩個(gè)組合的貝塔系數(shù)，可以這樣計(jì)算嗎？甲證券必要收益率11.5%=5%+b(12%-5%)，推出A證券的貝塔系數(shù)=9.2857 丙證券必要收益率10.6%=5%+b(12%-5%)，推出B證券的貝塔系數(shù)=8 則甲丙組合的貝塔系數(shù)=9.28570.6+80.4=8.77

菠蘿頭蘿卜

于2021-11-26 17:10發(fā)布574人瀏覽

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親題目是什么呢

菠蘿頭蘿卜

于2021-11-29 09:30:18發(fā)布

追問【例題】某公司擬在現(xiàn)有的甲證券的基礎(chǔ)上，從乙、丙兩種證券中選擇一種風(fēng)險(xiǎn)小的證券與甲證券組成一個(gè)證券組合，資金比例為6∶4，有關(guān)的資料如表所示。表甲、乙、丙三種證券的收益率的預(yù)測信息可能情況的概率甲證券在各種可能情況下的收益率乙證券在各種可能情況下的收益率丙證券在各種可能情況下的收益率 0.5 15% 20% 8% 0.3 10% 10% 14% 0.2 5% -10% 12% 要求：（1）應(yīng)該選擇哪一種證券？（2）假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，如果證券市場平均收益率是12%，無風(fēng)險(xiǎn)利率是5%，計(jì)算所選擇的組合的預(yù)期收益率和β系數(shù)分別是多少？

楊楠 | 官方答疑老師

于2021-12-01 09:26:46發(fā)布

回答親方法是對的呢

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